Seminario de opciones y estrategias

Dictándose en mayo de 2017 los días martes 16, jueves 18, martes 23 y jueves 25, abarcara todo el espectro de la operatoria con opciones desde lo los conceptos fundamentales hasta las herramientas avanzadas. Como en todas las ediciones nuevas los días tercero y cuarto se verán temas nuevos

Los que ya asistieron en alguna ocasión recibirán una invitación para asistir nuevamente en forma gratuita

En el siguiente link se puede pagar con tarjeta de crédito por mercado pago con los planes que tienen disponibles. Para pagos vía depósito o transferencia enviar un email.

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Se incluye acceso inmediato a los videos de la edición anterior

Metodología

El seminario se extenderá los días martes 6, jueves 8, martes 13, jueves 15, de octubre de 2015, con una duración de 2 hs cada uno, de 18 a 20 horas. La modalidad es online y se utilizara una plataforma interactiva que permite la transmisión de audio y video, compartir aplicaciones, pizarrón virtual, y preguntas por chat o audio. Puede asistirse a las reuniones en pc, tablet o smartphone.

Al final de cada día se enviaran los links al video de la sesión para que puedan volver a verlos.

Los asistentes a este seminario podrán asistir en forma gratuita a las próximas ediciones del mismo (sujeto a las vacantes disponibles y solicitando previamente entrar en la lista de espera para acceder a este beneficio). Vacantes limitadas.

 

Tópicos del seminario:

Día 1. Introducción a las opciones

Definición. ¿Qué es una opción?

Clasificación

Funciones. Cobertura versus especulación

Efecto apalancamiento

Valor de una opción

Determinantes del valor de una opción

Valuación de opciones. Modelo Binomial versus Black and Scholes

Paridad. Call-Put

Parámetros de una opción

Volatilidad Histórica

Como predecir el comportamiento futuro de la volatilidad histórica

Volatilidad implícita

Valoración de opciones mediante el uso del concepto de volatilidad

Conos de volatilidad

La sonrisa de la volatilidad implícita. Que es y cómo utilizarla.

Las griegas

Delta y la Pseudoprobabilidad de ejercicio

Gamma

Theta

Vega

Rho

Usando el concepto de delta para implementar técnicas de cobertura

Radio de Cobertura

Día 2. Estratégias con opciones

Posibles activos subyacentes

Método de la ensilladura. Que es y cómo utilizarlo para seleccionar el mejor precio de ejercicio

Operaciones Básicas

Análisis de Curvas de Riesgo

Compra de un Call

Venta de un Call

Compra de un Put

Venta de un Put

Estrategias

Clasificación de estrategias

Lanzamiento Cubierto

Married Put

Estrategias Verticales

Bull Call spread

Bear Call spread

Estrategias delta neutral

Long Straddle

Short Straddle

Long Strangle

Short Strangle

Radios

Radio Call Spread

Radio Back spread

Estrategias Laterales

Mariposa comprada

Mariposa vendida

Cóndor Comprado

Cóndor Vendido

Calendar spreads

Día 3 Estrategias con opciones aplicadas

Método PROVEST. Que es y como implementarlo para seleccionar la mejor estrategia

Análisis Previo

Analizando el activo subyacente como paso previo a la selección de la mejor estrategia disponible

Análisis de la volatilidad histórica, la volatilidad implícita y la sonrisa de volatilidad para buscar una venta en la estrategia.

Utilización de las curvas de riesgo para analizar los riesgos y beneficios de una estrategia

Exposición de estrategias implementadas con este sistema

Utilización NinjaTrader con datos actualizados para demostrar la implementación del sistema.

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