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Comenzara el día 20 de Julio de 2010 y abarcara todo el espectro de la operatoria con opciones desde lo los conceptos fundamentales hasta las herramientas avanzadas. En el siguiente video puden ver la primera parte de un resumen del tercer día.
Metodología El seminario se extenderá los días martes 20, jueves 22, martes 27, jueves 29, de julio inclusive, con una duración de 2 hs y 30 minutos cada uno, de 18 a 20,30 horas. La modalidad es online y se utilizara una plataforma interactiva que permite la transmisión de audio y video, compartir aplicaciones, pizarron virtual, y preguntas por chat o audio
Los asistentes a este seminario podrán asistir en forma gratuita a las próximas ediciones del mismo (sujeto a las vacantes disponibles y solicitando previamente entrar en la lista de espera para acceder a este beneficio). El curso incluye: Certificado de asistencia expedido por Terminus Consulting LLC Videos de cada sesión para futura referencia Workbook del seminario de 170 páginas entregado al final de cada dia en formato PDF. Planillas de opciones incluyendo: Valuaciones teóricas y griegas Sonrisa de volatilidad Análisis de estrategias La inversión para asistir al curso es de $500, hasta el 9 de julio se realizara un descuento del 10% a los asistentes que realicen el pago total en forma anticipada; si el pago se realiza durante el mes de junio se efectuara un descuento del 15%. Cuando se inscriban dos personas o más en grupo se hará un descuento adicional de 5%. El seminario se puede abonar via transferencia o deposito bancario. Para recibir información sobre los métodos de pago puede enviarnos un email a través de la sección “contáctenos” sin omitir en el “message subject”: “Pago anticipado seminario de opciones”. La información completa sobre medios de pago se enviara como respuesta. Vacantes limitadas. Próximo seminario de opciones se realizará luego de 1 año. Temas a tratar Día 1. Introducción a las opciones Definición. ¿Qué es una opción? Clasificación Funciones. Cobertura versus especulación Efecto apalancamiento Valor de una opción Determinantes del valor de una opción Valuación de opciones. Modelo Binomial versus Black and Scholes Paridad. Call-Put Parámetros de una opción Volatilidad Histórica Como predecir el comportamiento futuro de la volatilidad histórica Volatilidad implícita Valoración de opciones mediante el uso del concepto de volatilidad Conos de volatilidad La sonrisa de la volatilidad implícita. Que es y cómo utilizarla. Las griegas Delta y la Pseudoprobabilidad de ejercicio Gamma Theta Vega Rho Usando el concepto de delta para implementar técnicas de cobertura Radio de Cobertura Día 2. Estratégias con opciones
Posibles activos subyacentes Método de la ensilladura. Que es y cómo utilizarlo para seleccionar el mejor precio de ejercicio Operaciones Básicas Análisis de Curvas de Riesgo Compra de un Call Venta de un Call Compra de un Put Venta de un Put Estrategias Clasificación de estrategias Lanzamiento Cubierto Married Put Estrategias Verticales Bull Call spread Bear Call spread Estrategias delta neutral Long Straddle Short Straddle Long Strangle Short Strangle Radios Radio Call Spread Radio Back spread Estrategias Laterales Mariposa comprada Mariposa vendida Cóndor Comprado Cóndor Vendido Calendar spreads Día 3 Estrategias con opciones aplicadas Método PROVEST. Que es y como implementarlo para seleccionar la mejor estrategia Análisis Previo Analizando el activo subyacente como paso previo a la selección de la mejor estrategia disponible Análisis de la volatilidad histórica, la volatilidad implícita y la sonrisa de volatilidad para buscar una venta en la estrategia. Utilización de las curvas de riesgo para analizar los riesgos y beneficios de una estrategia Exposición de estrategias implementadas con este sistema Utilización de planillas de Excel con datos actualizados para demostrar la implementación del sistema.
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